Laureato!
Oggi sono stato proclamato dottore (Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano)! La votazione è stata di 106/110. La mia tesi dal pomposo titolo "Tecniche di apprendimento batch per l'ottimizzazione della trade execution" è stata veramente una dura prova di nervi. Il settore della finanza per un ingegnere junior è davvero difficile. E' stata bella l'idea intrinseca nella tesi di approcciarsi alla compravendita di titoli con metodi black box. Ovvero noi ignoravamo il perché le cose andassero così e cercavamo di trovare uno "schema" per comprendere il futuro.
Insomma il computer alla fine di tutto non faceva altro che fare quello che qualsiasi trader esperto avrebbe fatto, piazzare ordini al trascorrere del tempo finalizzati a ridurre il guadagno per effettuare una transazione. Ci sono voluti 6 mesi per farsi dire da un computer cosa fa qualsiasi trader. Di per se questo potrebbe essere un grande risultato, difatti il computer imparava tecniche simile a quelle umane, ma non era quello che mi aspettavo quando ho iniziato a fare la tesi.
La sfida più grande è stata la costruzione del simulatore del mercato finanziario italiano, in cui ho dovuto smanettare tantissimo in C++, che non avevo mai imparato prima d'ora. La parte di testing degli algoritmi invece è stata una grandissima croce, miliardi di esperimenti e fino alla fine non si riusciva a vedere uno straccio di soluzione ottima. Insomma è un settore veramente difficilissimo dove mancano moltissimi punti di riferimento in quanto come tutti sanno la finanza è veramente poco prevedibile.
Tesi in formato PDF
Presentazione PDF del lavoro
Insomma il computer alla fine di tutto non faceva altro che fare quello che qualsiasi trader esperto avrebbe fatto, piazzare ordini al trascorrere del tempo finalizzati a ridurre il guadagno per effettuare una transazione. Ci sono voluti 6 mesi per farsi dire da un computer cosa fa qualsiasi trader. Di per se questo potrebbe essere un grande risultato, difatti il computer imparava tecniche simile a quelle umane, ma non era quello che mi aspettavo quando ho iniziato a fare la tesi.
La sfida più grande è stata la costruzione del simulatore del mercato finanziario italiano, in cui ho dovuto smanettare tantissimo in C++, che non avevo mai imparato prima d'ora. La parte di testing degli algoritmi invece è stata una grandissima croce, miliardi di esperimenti e fino alla fine non si riusciva a vedere uno straccio di soluzione ottima. Insomma è un settore veramente difficilissimo dove mancano moltissimi punti di riferimento in quanto come tutti sanno la finanza è veramente poco prevedibile.
Tesi in formato PDF
Presentazione PDF del lavoro
